今天是

馬宗剛

發稿時間:2018-07-07瀏覽次數:32



系所:金融工程

性別:

民族:

職稱:講師

職務:

學歷:研究生

學位:博士

電子郵件:mazonggang@gdufe.edu.cn

個人簡介:

  • 學習經歷:  2014年湖南大學工商管理澳门新濠天地 管理科學與工程專業 管理學博士畢業

2017.09-2019.08內華達大學拉斯維加斯分校訪問學者

  • 研究方向:金融工程與風險管理

  • 主要論文:

  1. 馬宗剛*, 鄭軍, 黃金波, 袁鯤,Longstaff利率下巨災債券定價的一種FFT方法-基於廣東省1989-2015颱風數據的實證分析[J].《運籌與管理》,201710月錄用.( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定A類期刊,CSSCI).

  2. 馬宗剛*,馬超羣,肖時鬆 ,颱風風暴潮債券定價研究-基於我國沿海1989-2015災害數據[J].《系統工程》  ,2017, 35(9):18-26.( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定B類期刊,CSSCI).

  3. Ma Z(馬宗剛), Ma C, Xiao S*. Pricing Zero-Coupon Catastrophe Bonds Using EVT with Doubly Stochastic Poisson Arrivals [J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2017 (2017), Article ID 3279647, 14 pages. DOI: 10.1155/2017/3279647SCISSCI ,檢索號: 000411043300001,國際期刊).

  4. 馬宗剛*,鄒新月,馬超羣 ,雙隨機複合泊松損失下巨災債券定價與數值模擬[J]. 《中國管理科學》, 2016, 24(10):35-43. ( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定A類期刊,CSSCI).

  5. 馬超羣, 馬宗剛*, 基於 Vasicek CIR 模型的巨災風險債券定價[J]. 《系統工程》, 2013, 31(9):33~38. ( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定B類期刊,CSSCI).

  6. Zonggang Ma*, Chaoqun , Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method, Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52(2): 243~254. SCISSCI,檢索號: 000317702400012 ,國際期刊).

  7. 吳鑫育*, 馬宗剛, 汪壽陽, 馬超羣. 基於 SV-SGED 模型的動態 VaR 測度研究[J]. 《中國管理科學》, 2013, 21(6): 1~10.( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定A類期刊,CSSCI).

  8. 馬超羣, 馬宗剛*, 張小勇,隨機利率條件下的巨災風險債券定價研究[J]. 《中國管理科學》 ,2012, S1:475~480. ( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定A類期刊,CSSCI).

  9. 馬林, 馬超羣*, 馬宗剛. 基於套利收益的礦產品價格模型構建[J]. 《系統工程理論與實踐》, 2011, 31(4): 771~777. ( 國家自然科學基金委員會管理科學部認定A類期刊, EI).

  • 主要著作:

  • 承擔課題: 

  1. 教育部人文社科青年基金項目 ,15YJC790074, 中國巨災風險債券設計與定價研究, 2015/09-2018/09, 主持。

  2. 廣東省自然科學基金-博士啓動項目 ,2014A030310305, 巨災風險度量與巨災債券定價研究, 2015/01-2018/12, 主持。

  3. 國家自然科學基金青年項目, 71603058, 背景風險與極端風險雙重約束下家庭金融資產配置研究, 2017/01-2019/12, 參加。

  4. 國家社會科學基金一般項目, 16bgl058,國有企業混合所有制併購中的信任創新機制研究,2016/06-2019/06 ,參加

  5. 國家自然科學基金面上項目, 71573056 ,金融支持視角下銀行競爭對企業融資約束的影響機理與政策選擇  ,2016/01-2019/12,參加 。

  • 所授課程:固定收益證券、金融學與金融市場學

  • 榮譽與獎勵: